133****6248回答（1）
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黄石2024-01-18 13:26:15
黄石同学你好。在age-weighted historical simulation中，越久远的信息我们赋予的权重越小，该机制通过设置lambda以实现。比如说一天前的信息我所赋予的权重为w，那么两天钱就是lambda*w，三天前就是lambda^2*w，以此类推。由于lambda的取值范围在0和1之间，因此信息发生的时间越久远，其权重越低。B选项的意思是，当lambda趋近于1时，信息被赋予的权重下降的幅度越低，也就是说即使比较久远的信息也有较高的权重、会对未来的预测（比如VaR的估计）产生较大的影响，是谓数据的“持久性”较高。
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