老师为什么这里相等的时候，夏普比率的值就最大呢

第二个描述。vasicek和模型2的波动率不都是sigma吗，虽然一个是均值复归的特征，为什么不是都看sigma的取值

为什么利息要算6个月的， repo 不是在3个月的时候就终止了吗？整个流程是什么样的

请问我们课件中的VaR+SVAR+SRC+IRC的那个计算公式，是IMA还是SA呀？

老师说，这里在计算法定准备金的时候，要参照之前的三类存款，做三次分段函数，具体是怎么操作呀？可以给个例子吗？

老师好，B选项中涉及经济资本，课件中说巴塞尔是做直接加总，不考虑相关性。我的问题是银行考虑相关性之后算出一个相对较低的经济资本，这可行吗，会被巴塞尔所允许？

这里右边老师以三个资产举例子感觉不是很懂，12，or 1，3是乱的

算WCL时、3*2万*100%，为什么要乘100%？

请问IRC和SRC的异同。

请问fundamental review of the trading book的相关内容是在哪里讲到的？与巴塞尔协议有什么关系？