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FRM二级
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老师,C选项把“long-term average volatility”改成return volatility on day t之后是对的吗,是不是还要把below改成above才对
查看试题 已解决Pledged securities ratio,这里的Pledged securities是指客户将更多的securities质押在我们银行,还是指我们银行将更多的securities质押给别人? 另外,判断流动性压力,是否就是判断:流动资产或者速冻资产是否充分:也就是:(1)如果一个指标的变动,让银行的流动资产或速动资产变多,我们就能认为流动性压力小;(2)如果一个指标的变动,让银行的流动资产或速冻资产变少,我们就能认为流动性压力大。这样判断的思路是否正确??这个思路和部分问题回复中的思路是有偏差的,所以有点糊涂了。
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- 不理解这里为什么Risk Chaampions & Business-Line Managers 负责monitor Operational Risk Function Operational Risk Committee 负责act 难道不应该是一线业务人员负责act,然后上一级负责monitor更贴切嘛
- 可以帮我罗列一下二级case 常考的时间和原因结果m
- 请问selection bias 与 self-selection bias 有什么区别?我看到一个老师回复的是:不同个体选择样本不同,这就是自选择偏差,是不同个体本身固有的差异。请问这里的不同个体是指不同的人吗?
- 请问,求组合标准差需要乘以权重,但是组合var,不需要权重,想不明白?麻烦仔细讲下
- 这里的cash 中性是只需要CAPM中的benchmark=0?还是这个benchmark怎么样?什么叫阿尔法不会产生active cash position?CAPM中阿尔法并不在基准中啊?
- 老师,这里benchmark的中性化,三个回归是什么逻辑?
- 最后一行的对比是啥意思,老师展开解释一下。增量收费和FRTB定义差异
- 老师,收益率的波动率(yield volatility)和基点波动率(basic volatility)能给讲一下么?尤其是前面的,后面的基点波动率我记得是公式dw前面的





