
-
FRM二级
包含FRM二级传统在线课程、通关课程及试题相关提问答疑;
为什么又有多头,又有空头,这个投资组合是加杠杆的吗?像这个做多360000美元价值股(value stock),又做空360000成长股?那样还是100万本金吗,麻烦告知这个内容在哪里看,请告诉今年的课程是哪一个风险里面的,哪个课程小节。要跟现在的精讲课完全对的上的,记住是今年现在此时此刻的精确课程位置,不要不准确,也不要使用英文说是哪个内容,谢谢
查看试题 已回答精品问答
- 不理解这里为什么Risk Chaampions & Business-Line Managers 负责monitor Operational Risk Function Operational Risk Committee 负责act 难道不应该是一线业务人员负责act,然后上一级负责monitor更贴切嘛
- 可以帮我罗列一下二级case 常考的时间和原因结果m
- 请问selection bias 与 self-selection bias 有什么区别?我看到一个老师回复的是:不同个体选择样本不同,这就是自选择偏差,是不同个体本身固有的差异。请问这里的不同个体是指不同的人吗?
- 请问,求组合标准差需要乘以权重,但是组合var,不需要权重,想不明白?麻烦仔细讲下
- 这里的cash 中性是只需要CAPM中的benchmark=0?还是这个benchmark怎么样?什么叫阿尔法不会产生active cash position?CAPM中阿尔法并不在基准中啊?
- 老师,这里benchmark的中性化,三个回归是什么逻辑?
- 最后一行的对比是啥意思,老师展开解释一下。增量收费和FRTB定义差异
- 老师,收益率的波动率(yield volatility)和基点波动率(basic volatility)能给讲一下么?尤其是前面的,后面的基点波动率我记得是公式dw前面的







