ccyb不是自愿的吗，为什么是监管决定的呢

市场风险的VaR计算不是按照10day 99%吗？那为什么回测用的又是1day？不匹配呀。

老师，为什么利率互换能用original value method计算CEA，origin不是仅用于interest rate和foreign exchange吗？

市场风险是99%，10天，请问一下C选项一年说的是什么呢

老师，must exceed 4%，是不是>4%,?

请问这个知识点在哪块，在notes里关于credit committee只找到duties和responsibilities，没有具体提及题目的这四个选项的内容。还是说这个题目作为补充知识需要了解？

老师可以问一下这里变动保证金可以在再抵押是什么意思，变动保证金不是缴纳的金额嘛，为什么可以被再抵押，还是说这里的变动保证金可以是抵押品？

这道题没搞懂，请讲一下每个答案，为什么是对的/错的

请问表格里的Zero Coupon Bond的VaR是怎么算出来的

这道题的解析有两处疑问：1.first quarter应该是-200，-10是april的net liq. ，2.D选项的结果对，但计算过程中source和use对应错了，应该分别是-25，-15，所以net liq.=-25-（-15）=-10 请老师确认。