这题属于考纲哪一条呢？

老师在这里说的考法3中，若题中给了新的权重，比如w1=85.21%.w2=14.79%.让判断新权重下投资组合的风险是否达到了最小。解法是判断新的MVaR1和新的MVaR2是否相等，或者新的贝塔1和新的贝塔2是否相等且等于1，老师能基于这个题，求一下新的MVaR1，MVaR2和贝塔1.2吗？我没推出来，因为1和p的相关系数没算出来

算的是均值，为什么不除以2呢，也就是(入1+入2)/2？

这边逻辑不太清楚，为什么把违约和不违约两种情况下的现金流出相加使其等于违约情况下的现金流入呢？

24年mapping var 得视频课里没有这个内容啊

老师这里0到6月不是借出lending 可是讲义为什么说是borrowing借入呢 0到6月不是long 一份bong 就是买入bond 那不是借出嘛

建筑行业不受物理风险影响吗？地震台风洪水不是也会对建筑业产生影响吗

老师，这里的C不是说的Var不符合齐次性，但是ES符合吗？

老师这里的VAR计算时候的标准差为什么没有用volatility的平方差，我记得应该是要平方根的

可以帮忙区分一些什么时候用双尾Z什么时候用单尾呢？