liq越大，depth和resiliency不应该越大吗，为什么b和c错了啊

老师能不能讲解一下DV01*Ps*delta y=DV01 h*Ph*delta y这个公式吗 DV01不是等于Mod.d*P*0.01%么 为什么乘以两遍P啊

为什么截图的题目表明VaR可以scaling，那和这道题的A是不是冲突了

这个题目可以详细解释一下吗？公式的原理以及比较的方法

C的CVA的延迟调整是怎么调整的

前面有道题目不是说较高还款速度会导致MBS收益下降吗，怎么这里是升高了？另外PSA怎么推到CRP来着的，公式是啥

在CFA二级课程里面，C选项我记得有一个策略是赌收购失败然后做空啊，为何到这里就不对了，是FRM不认可吗

所以对于CDS卖方的信用水平下降 CDS spread到底是上升还是下降啊，视频中讲的跟豆包说的不一样

组合的平均到期期限不就是久期的定义么，为什么不选b呢，奇奇怪怪的就选a了

我可以这样理解吗，异常值的数量跟回测的置信水平无关，但是跟var的置信水平有关，若异常值过多则证明var的置信水平过低