整个组合的平均到期时间为什么直接等于Duration，这里老师也没算coupon的影响啊，所以既不是mac,duration也不是修正久期啊。

老师您好，请问为什么巴塞尔协议对于市场风险的VaR是99%就是十天，是规定如此吗？

老师您好，在二项分布检验VaR中是双尾检验，那么单尾检验是在哪里用到的呢？

请问csa是什么呀？

老师您好，那HW方法下的VaR的意义是什么呢？单位波动率情况下的最大损失有什么意义呢？

好像没有学过这个知识点

老师，习题讲解能尽量和正课讲解保持一致吗，比如sources and uses of funds approach 这种求流动性需求的方法，用delta（sources）-delta（loans）是不是更好理解呢，而不是课程中表述的正负号方式。

老师您好，请问可以讲一下Normal VaR组合的公式中第一个公式，VaRp=delta * VaRs么？

老师您好！请问VaRp的第二个公式要在 mu = 0时才准，请问是组合的收益率平均数，还是说组合内每个个股的收益率平均数都为0？

老师，可以再解释一下B选项吗？设置一个trigger的话，可以防止损失进一步加深，属于是及时止损（我理解的），这样的话，为什么不能够缓释我承担的信用风险呢？