良同学回答（1）
黄石2024-07-29 15:56:06
同学你好。波动率上升，期权的价值会上升，所以隐含波动率可以看作是期权的一个相对价格。此处如果我们假设波动率是恒定的，那么对于deep ITM call来说，其实际隐含波动率会更高，意味着价格应该要更高，所以此时我们低估了其价格。
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黄石2024-07-29 15:56:06同学你好。波动率上升，期权的价值会上升，所以隐含波动率可以看作是期权的一个相对价格。此处如果我们假设波动率是恒定的，那么对于deep ITM call来说，其实际隐含波动率会更高，意味着价格应该要更高，所以此时我们低估了其价格。
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