如果 A算出来是-10,B算出来是20，不考虑not covered那部分，那么EFG's current counterparty credit exposure to JKL 是20，还是10？

为什么上一道题说更高的隐含波动率对应更高的价格，这里就说他们是反向的

var%是多少置信水平的呢

有wrong-way risk为什么就代表原CVA估计偏低，能否详细讲解一下

KMV的假设都有哪些？

V=D+E，D有FV ，为什么能用rate free 计算PV直接使用等于122？

为什么简化公式不减1/2volatility*开根号T？

老师这里的在抵押和街名展开讲讲吧！还不是很理解

为什么D要采用default point ，merton model 不区分debt 的长短期？

老师，“波动率越高，期权的价值也会越高”，是说波动率越高，股价更容易达到更高/更低的价格，对于call/put更容易行权，所以option的价值高。是这样理解吗