请问Credit VaR没有计算短期的情况吗？

老师可以解释一下bc选项嘛

这里N和n不是作为比例同时存在的吗，所以n和VAR\ES成反比吗？随着样本增多不是会更精确吗？

GEV是极大值的模型，Var是一个分位数，为什么可以迁移应用呢？

为什么金融数据通常肥尾？

请问那最小值的分布是不是就是反向的左偏的分布呢

老师关于这道题可以仔细讲一下各个选项嘛

B怎么说是正确的

type1 type 2 error 如何减小能不能总结一下

第三句应该是错误的，因为实操上根本就不是老师解释的方式。只要超过水位线的表现，都有表现费用。照题目的意思，投资人选择了基金经理的策略，其表现就是支付管理费？？？这就有点扯了。实际上投资人支付管理费，或者严格说是持续选择这个产品和基金经理，即持续支付管理费，的原因很大程度上是产品中长期的稳定性。但是别管什么策略，只要是主动管理的，不是借通道的，超额收益都是由业绩报酬的，哪有没有业绩报酬的主动型私募基金产品啊？？