请问老师 是否Rp-Rb叫tracking error ; sigma(Rp-Rb)叫tracking error volatility? (如果考试中题干或者选项提到这两个词一定需要严格定义哪个是哪个吗？如果没写volatility就算错是吗？)比如第四题第一句话算作correct的了， 但是考试时请问这句话是否算错？因为没有写tracking error "volatility")

请问老师第8题选项A说AMA最严格，然后讲解老师说这句话错了。？可是以前做过有一道题说AMA most stringent 是对的，我还追问过AMA和SMA相比哪个更严格 然后得到解说说是还是AMA最严格 因为SMA是AMA简化版。 请问这里为何第一句话又算是错了呢？

老师 选项D这里，第三题题干是关于用VaR, 我做题的时候想到VaR不满足次可加性，而次可加性描述的就是分散化的效果 而VaR是不满足的，请问这里D不应该是对的吗？如果D因为VaR portfolio计算公式看作是可以分散化，那想请问老师 什么时候看VaR有分散化 什么时候看要次可加性？感觉这是冲突的呀

Because factors represent different good times, most investors should seek exposure to most investable factors (just as most people should seek a balanced diet of most nutrients) 不太明白

请问老师，correlation volatility 这一块，书上说在ression时最大，这题答案怎么说是在normal时候最大？

老师这题每种为什么不对

老是这题不明白，那份解释一下

老师这道题不理解可以解释一下吗

老师VaR的回测我搞晕了，有几个问题很疑惑：1、什么时候用z什么时候用区间回测？上课老师讲这道例题时说区间也可以做，并且也是同样的关键值（如图）2、例题中用z但也是用双尾关键值1.96，题目12题的答案是用z也是用1.96；

老师，这道题没有给抵押率是多少，只要算现在增加的敞口27000000与原敞口25000000的差额2000000，小于MTA ，就不用补交抵押品？ 题目给的答案看不太明白