老师能否详细介绍一下，线性差值的计算过程？谢谢

为什么利率上升，赚钱，Duration就是<0

老师好，麻烦看下这题，A为啥不对，IR不就是(Rp-Rb)/σ(Rp-Rb)吗？B为啥对，CAPM里没有α吧？regression intercept是Rf？

麻烦老师能翻译或解释以下英文吗？ Slippage is the deterioration in the market price induced by the amount of time it takes to get a trade done. If prices are trending, the market can go against the trader, even if the order is not large enough to influence the market.

这个公式计算的是什么？另外，var（principle）大于var（duration）大于var（diversified），为什么是这个关系？

copula有没有尾部依赖？

请问老师，视频中老师讲的第三个信息不全，不管是否付息都利用近似法，这个和书上的第二句说的不一样啊，书上第二句说的是如果付息的话，不管数据是否全都用近似法。请问哪个才是对的？

10月份押题的第12题，老师请问下这道题说在到期的时候CLO损失了6625000，这些损失是来自违约，这样的话在计算到期时利息收入的时候，不是应该在80M的本金基础上减掉这些损失再来计算到期时的现金流入么？

老师好，麻烦看下这题为啥VaR会偏小，ξ>0肥尾 VaR不是应该比较大吗？

10月份押题的第7题，梁老师在讲到D答案时，讲解是不是有误？（虽然不影响最后的答案）题目说的是1天的自相关系数，梁老师直接把这个当成了mean reversion。请问这题如果D答案说的是自相关系数小于0.5，也就是mean reversion大于0.5，那D答案是不是就是正确的了？因为我理解deviation from the long-term mean的意思是比如当前利率是6%，长期是8%，回归速度是0.6，那么dr=1.2%，1.2%/（8%-2%）大于50%