这节课的Exercise2 ，是不是讲错了，前面证明了PD×LGD=Credit risk＋Liquid risk，说Liquid risk很小，所以基本PD×LGD=Credit risk，但是这题已经讲了有non-credit risk，还用PD×LGD=Credit risk计算吗？是不是太牵强了？难道不是PD×LGD=2%更符合前面的证明吗？

D选项和b选项是否有冲突？B选项老师不是说外汇互换里面包含了远期和互换吗？这里面的互换和d选项里面的互换又有什么不一样呢？如果说因为d选项有利率互换的话，那b选项也不太准确了？

这一页的PPT，明白的写了EL=PD×LGD≈C＋L，为什么刚才做题的时候写PD×LGD=C

为什么Credit Risk=PD×LDG，这个公式没见过啊

为什么都要增加，不是多的一方增加吗

老师可以解释一下这几个mapping的区别吗

老师能解答一下这两道题的差异吗

怎么判断这个是压力情况下

老师说一下这道题

请问605A为什么不对