请问老师 如下截图的考点是在哪个风险的部分里面？完全不记得这个公式了，请问需要背诵吗？ 以及，想问下您这里所谓的非交易区间是说大于和小于号的左右两边两个正负无穷的地方叫non-trade region吗？ 在中间就是有收益的这样吗？谢谢

请问老师第62题，有三个问题想分别询问一下。1. 就是short put option呀。那么价格下降是亏钱的呀 不应该是敞口上升吗？ ； 2.其次，为什么当确定是错路风险时候CVA就变大了就是大于1了呢，这个CVA的公式里没有提到相关性rho的呀（EL的计算不考虑相关性呀）； 3。请问单边CVA的公式，EE*PD*LR,这三个值是否都是对手方的数值？还是像双边BCVA中一样 LR和PD是对手方的数据，再减去我方的LR和PD的数据相乘的形式呢 麻烦老师啦

请问老师选项c。我记得以前讲过资产流动性风险分为内生和外生的，内生的是机构投资者的 是影响交易流动性的；外生是散户的 不影响价格，用bid-ask spread. 那么C是不是错了？

请问老师这道题第一句话中，在考虑equity value的时候不需要考虑公式中N（d1）与N(d2)是用哪个利率计算出来的吗？还是说计算equity value和PD不一样，前者只能用无风险利率rf,也就是没有其他选择？

老师，泊松分布公式记忆的小口诀是啥来着？一级讲过的

老师51题A项为什么cds 保费下降呢？是类似equity tranch吗？相关性上升，价格上升，risk下降保费下降?

请问这道题算出债券现值在hair cut打折完是88650,然后就直接计算到期末还本付息了。请问不需要考虑债券在未来再过3个月又有一笔coupon进来 也就是coupon是我的盈利，不需要把coupon减掉吗？如果不减请问为什么呢

老师，第一题中的0.03或者0.04都是百分比形式了对吗？如果不是，还需要除以平均数，求出百分比，对吧？

请问normal VaR的计算公式不应该是 -（均值-z*sigma)*P吗？ 请问老师要记哪个公式？是截图这个： 均值-z*sigma 整体的绝对值乘以P吗？谢谢

老师，statement 2，vasicek模型假设未来短期利率的波动率是减少的，这个是为什么，在讲义中没找到