66题答案是不是应该选c

老师 关于lognormal model, 我记的笔记说这个模型所有r都变为了ln r, 请问是这样吗？但是我笔记还有写公式是dr=a*r*dt＋sigma*r*dw,化简也就是dr/r=a*dt＋sigma*dw, 那么这样的话您看这也不是ln r的关系呀 这只是变成了计算利率变动百分比的形式 也不是指数的问题呀。不太明白具体是怎样的，请老师帮忙说说吧谢谢！还有 请问这个lognormal model需要背诵相关的公式吗？会考到计算题吗？还没遇到过这个模型的题，也不知道会怎么出。还有个lognormal model with mean reversion 也是好难背呀 也不太知道怎么代入数值，请老师指教。

老师 百题第五十题视频讲解没有讲呀。到底是怎么样的？我认为应该是 -60-10＋15-1-1=-57, 就是流入就＋ ;流出就- 。所以选择D 请问是应该这样吗？但是我还是不太懂什么叫available funds gap,请问是由于计算得到负值，所以是个负缺口吗？

老师 这道题如截图选项C，视频讲解老师说如果在句子最后加个"and B"这两个词这句话就对了。就是spot和forward exchange rate for A and B, money market interest rate on A and B. 这样这句话就对了。可是 感觉不对吧，应该是spot和forward exchange rate for A and B, money market interest rate on A & foreign currency exchange rate (A和B之间的)请问对吗？

老师 这道题如截图选项B,是说公式F/S=(1＋r)/(1＋r*) 也可以等于F*(1＋r)=S*(1＋r*) ,所以左边的公式是远期汇率乘以(1＋汇率市场汇率)所以是B说的 interest rates implied in foreign exchange markets这样对吗？右边S端同理是spot short term interest rates. 是应该这样理解吗？这里视频讲解老师说是如第一个公式有F/S 这个左边是interest rate in foreign exchange market 然后右边两个1＋r相除的是spot short-term interest rates。 我觉得老师说错了，是吗？

老师 这个funding cost risk是不是就是funding liquidity risk的另一种称呼呢？ 还有一个问题就是 如截图这个第二句话，说未来支付更大的预期成本比较 rf 的融资来源。我看这句话是错的呀，未来融资成本不应该是跟自己的心里预期比的吗？就是raise fund cost above the expected这样吗？和无风险利率比的话 除非是央行借钱 不然怎么都会有溢价，也不能说有溢价就是融资成本风险吧。所以我思考认为第二句这个funding cost risk也是不对的。老师您如何看？

老师，您好，这里面the attributes of obligation from which credit risk arises是指的什么意思呢？谢谢老师讲解一下吧

想问下老师，如截图这样的一些融资方式，哪些是有抵押品的哪些是不需要抵押品的。比如说C我觉得是不需要抵押品的，直接借就行了。还有个FHLB (federal home loan bank )去借也是nondeposit的我记得。对吧？还有请问老师，像这种CDs 或者 Eurodollar deposit等等 写着deposit的词的是不是就一定有抵押？ 还有A这样子的商业票据是不是以公司名誉就是没有抵押的。这个nondeposit还是deposit的知识点有些凌乱，老师有关于表格之类的总结吗？或者劳烦您可否归纳一下 谢谢呀

老师 请问A的swap rate是什么,记得一级好像讲过但是忘记了，还有讲解视频提到swap curve,说没有这个什么也做不出来，请问swap rate是一种无风险利率吗？=rf?

老师 如果这种题题干line item,如果给了reserve（对应EL的钱） 和capital（对应UL银行要准备的钱），请问我们需要加减吗？还是说 这种准备金是准备给监管的但是我们不动它 它还是在账上呢