天堂之歌

听歌而来,送我踏青云〜

FRM二级

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专场人数:1624提问数量:31753

1、课件这里提到的巴2使用的信用风险资本金计量的IMA方法应该就是IRB法吧? 2、我记得在题目答疑的时候说过IRB计算的资本金不能低于前1年SA计算出来的资本金的0.9,且不低于前两年有IRB计算出来的资本金的0.8,有这个规定吗? 3、如果我记错了,这里规定的IRB方法计算出来的下限应该是怎么规定的?

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但是ppt并没有提到违约概率和recovery ?

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如果这道题改为cash 交割,buyer 收到多少?

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可以详细讲一下这里操作风险管理框架的5个部分下面各自的细分内容吗?老师好像没有讲略过了?

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certain tranche 指的是什么?

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可以详细解释一下这里的 notch-up和notch-down的意思吗?

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老师,A选项,为整个公司提供vision的不是董事会吗?CRO也可以吗?

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except less likely model error risk.这应该找产生模型风险的假设呀?

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这里讲只有利率和外汇的一些合约可以用original exposure method,但是前面的课件表格里面说IRS和foreign exchange rate也可以使用current exposure method?? 如果两种方法都可以用,我应该怎么选?

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请问该如何区分revenue和profit 在raroc的计算中,loan revenue是所有的收入去掉了成本,按照我的理解应该叫做profit但这里叫做revenue 所以不清楚该如何区分

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