房同学2025-05-07 15:15:03
房同学老师这里的dw是啥意思啊是服从布朗运动的一个随机变量在很短时间内的变化嘛 那这个随机变量不就是利率嘛 哪dw和dr不就没区别了吗
回答（1）
黄石2025-05-08 14:27:36
黄石同学你好。dW_t就是布朗运动W在t到t + dt这一期间（理论上就是一瞬间）发生的变动。布朗运动的性质是比较特殊的，其初始值为0，其变动dW服从均值为0、方差为时间间隔dt的正态分布，因此它并不能直接被视作利率（例如利率可能有趋势、可能有均值复归等等，而且利率的方差也不会等于时间间隔的长度）。但是，我们可以基于dW来去构建更加全面的、能够刻画利率的随机变动的模型。
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