这里的dynamic hedging 完全没有懂老师说的啥 例子没有听懂能帮我讲讲吗 谢谢

讲义第171页没讲就没了，这一页说的是什么内容？为什么求出溢价后的债券价格还要再减一个数去继续算？

Pareto 分布在哪里讲过？不记得了

t=0.97，说明拒绝，拒绝阿拉法=0，就是同意了他的声明，阿拉法大于0 第一点：t=@/标注误 第二点：很大拒绝原假设，就得同意声明

老是你好 哪里可以下载案例？

113页的例子不是直接买cdo吗？为什么这个老师举例子都是举的买保险？是讲错了吗？

113页那个策略老师说是因为时间买的不对导致亏损，因为风险前期相关系数没有上升是下降的，但是下降了的话，long的部分应该是保费上升，那投资者买早了，应该是赚的，short的部分保费下降，他卖早了应该也是赚的，两个都是赚的为什么会变成亏损的呢？

请问讲义第60页中的表中的N怎么理解？

债券利率相关性是什么呢？

老师好，actual rating的线有没有可能是我用铅笔画的那条。如果是这样，评估模型有效性就不能用图中阴性部分面积了，该如何计算呢？