讲义上的图，是隐含波动率和lognormal对比，显示隐含波动率是尖峰，这里可不可以直接认为隐含波动率是尖峰？还是说需要和normal对比才行。

这一题在哪个章节？

陈述2，上课时老师说步长太短，在计算时会多次四舍五入，因而影响计算精度，这个问题在后续遇到类似判断正误的题目时是否需要考虑？

这个公式怎么推导出来呢？右侧黄纸上面的推导过程哪里有问题呢？为啥出现了1-rf了呢

老师，20页这个组合，视频中老师说EL是线性加总，不用考虑损失分布，加总即可。这里ABC三个PD是独立的，如果ABC之间的PD不独立的话，是不是不能线性加总，要考虑损失分布了。

请问老师，在风险与投资管理-α那节，27：05老师说各系数相加不等于1，28：35却说各系数相加等于1，这要怎么理解？

这两个点怎么翻译

Vasicek Model 的二叉树模型应该是我写的样子，对吗？

这个公式是如何推到的？与ul =wcl-el有何区别？

infrequent sampling bias 相关系数是不变，还是低估？原因。