巴塞尔认为市场风险和信用风险完全不相关，相关系数不是应该为0吗，那老师怎么说是1呢？

您好，请问下为什么说标准差不满足单调性呀，我不是很理解我自己学习的时候我记得方差与标准差都是一致性的风险度量，为什么题目中会谈到标准差因为不满足单调性进而不是一致性的风险度量

这里actual loan 为什么不是140，而是135

请问老师这里换股怎么理解？x=1•32015 share of exxon怎样理解？为什么算e公司short loss要乘1·32015

为什么相关性越低，quanto option越贵呢

请问这题最后的90%是误导项吗？

这个两个∑的式子为什么等于箭头另一边的呢

为什么0时刻的100m是一定出现的呢

这里面float为什么可以看成0时刻现金流为面值而其他时间点没有现金流呢？

这里为什么是“至少”呢，VaR定义不是一定置信水平下损失不超过多少多少嘛