componentvar咋计算

为什么term1的cash是110

为什么这里第二期波动项不是加减两倍？

这个公式是怎么理解的，为什么算出来是第二年的return？

这道题的c和d，是否可以从策略本身讲解一下呢？老师只说了结合实际，没有结合这个策略来讲

为什么对冲基金套利需要按照一定比例卖出和买入呢？只要方向买对了不都可以盈利吗？为什么要固定比例呢？

这里左尾为什么乘以二分之一？有二分之一概率是左边这个分布不代表要把这个形状除以2吧

波动率不是不变吗？只变化趋势项，为什么第二句还是对的

为什么这道题没有考虑违约资产的 回收？

请问A选项为什么错了呢。假如Reference Asset违约的话，TRS seller会因为持有资产而承担信用风险吧，TRS buyer是不持有资产的。还是说即使Reference Asset违约，TRS Seller可以不用继续给Buyer支付收益而Buyer需要继续给Seller支付费用？