“When considering the shape of the credit spread curve, the CVA will be lower for an upward-sloping curve compared to a downward-sloping curve.”答案是这么描述的，对比课上的IRS，那么这种解释在哪种产品中成立呢？

174页计算得出0·082的过程没看明白，为什么这里是求0-1期间的收益率

请问老师，如果这题的一个备选答案是11765（按1名义=1.2实际），怎么解决1.2到底是乘以名义还是乘以实际？

为什么在再用principle和duration的方式MApping VAR的时候使用的是200元本金作为而没有折现，在cash flow 的方式里面则使用了pv

请问老师，说法1的“实践中缺乏统一”，巴塞尔委员会规定的10天99%的VaR不算统一标准吗？

为什么convexity value会随着到期日增加

为什么六个月要除以2

老师讲这页ppt时，说当beta比较大时，说明在当前情况下是赚钱的。我的理解是beta反映的是投资组合与市场的相关性，如果市场大环境不好的话，beta大是不是应该是亏钱的？

老师这道题目问的是经CVA调整，那么双方CS增加，不应该是双方都要求CVA增加吗？为什么老师讲的是要BCVA呢？

这个题看到是这么解释的，感觉不对吧，如果反过来当wwr arise的时候，CVA增加这应该有点对。这个题是cva增加，那么本着缓释敞口的角度要降低目前预估敞口，EA是减少的，就想课上讲的collateral on the WWR，异曲同工的效果，所以CVA增加WWR应该是减少的啊