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听歌而来，送我踏青云〜

老师，请问能再解释一下B选项吗？

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这道题的前三个选项，在讲义中没有提及过，是旧题吗？

Credit Exposures 查看试题 已回答

这道题目也说了要用历史模拟法，那为什么不能选C呢

Non-parametric Approaches 查看试题 已回答

如何理解债券在到期日价格收敛于面值

形策 已回答

老师，75页的表格中，risk（%）这一列的数据是怎么计算出来的

形策 已回答

132页的案例4中，情景1的t2到t3只增加了40，低于MTA，为什么要交保证金。然后情景2里t2到t3也是增加40，为什么又不要保证金了

形策 已解决

老师，请问映射到1年起期折现时为什么分母不是（1+2.5%/2）^2

查看试题 已回答

为什么EL和相关性无关呢，只需要敞口求和？假设a b两者的违约率PD是相互影响的，那么EL不是也应该考虑相关性吗

形策 已回答

能否解释下，risk neutral / physical 的区别？

查看试题 已回答

请问边际VaR的公式是怎么推导出来的

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