请问老师，15.1%和12.6%怎么用？

请问这一项计算的计算器步骤是什么样的，有点不太记得清楚怎么倒求了

这一题是不是应为只有Sharpe ratio的t统计量，所以才用这个判断？如果条件给的充足的话，是不是应该对R（portfolio）-R（benchmark）=0进行假设检验？

D选项，国债表现会更好，而选项表述为volatile，这个表述不准确吧

老师 这里针对loss distribution建模方法里没写全，每个资产的损失金额应该是怎么算的

MVaRa=VaRp÷Vp×βa,p

IVaR、CVaR的公式怎么一样？都是MVaR*V

S0=A0-L0，为什么不能用S1=A1-L1来求S1点的值呢？

Var p=cvar 1+cvar 2这个结论在课上提到过吗？请老师解释一下这个关系，为什么这个等式成立的

这里我推了一下用两种方法算投资组合VaRp的公式（CVaR求和还有z*σp*Vp)，两个方法结果相同的前提下推出如图的式子。但是明显投资组合价值Vp不是这么算的，这个关系算这道题里的Vp也不等于3。麻烦老师帮忙看看哪里出了问题，谢谢。