老师，这道题我理解的是假设波动率保持不变，即假设equity服从lognormal,根据分布图，lognormal是左肥右瘦的，那么相对隐含波动率的分布不是在OTM call 是会低估吗？

Type 1 error是拒真，所以要降低一类错误的发生概率只要降低test alpha；Type 2 error是存伪，降低二类错误的发生概率需要提升test alpha，两类错误同时降低可以增加sample size（但会导致投资组合污染，blame for ａfrozen VaR）是这么理解吗？

啥时候的计算要用到12.5%这个系数 我忘记了能解释下吗

请问老师，75那项为什么不是减50减10？

久期映射不是考虑了各现金流回流时间吗，那和最后一种各期现金流映射区别的实质是在哪里呢？是仅仅区别在用的是不用年份的var吗谢谢

spot rate 4%

为什么最后两题近似计算cva和bcva没有带负号，视频里都是有负号的啊

老师这里的贷款减少不是流动性变好吗为什么老是说变差了啊，说错了吗

sated income 和no ratio的区别是什么呢？

老师，请问计算ES时不是不包括VaR吗？那不应该是（825*3%+0*1%）/4%=618吗？