为什么EL和相关性无关呢，只需要敞口求和？假设a b两者的违约率PD是相互影响的，那么EL不是也应该考虑相关性吗

能否解释下，risk neutral / physical 的区别？

请问边际VaR的公式是怎么推导出来的

请问老师，15.1%和12.6%怎么用？

请问这一项计算的计算器步骤是什么样的，有点不太记得清楚怎么倒求了

这一题是不是应为只有Sharpe ratio的t统计量，所以才用这个判断？如果条件给的充足的话，是不是应该对R（portfolio）-R（benchmark）=0进行假设检验？

D选项，国债表现会更好，而选项表述为volatile，这个表述不准确吧

老师 这里针对loss distribution建模方法里没写全，每个资产的损失金额应该是怎么算的

MVaRa=VaRp÷Vp×βa,p

IVaR、CVaR的公式怎么一样？都是MVaR*V