老师讲这页ppt时，说当beta比较大时，说明在当前情况下是赚钱的。我的理解是beta反映的是投资组合与市场的相关性，如果市场大环境不好的话，beta大是不是应该是亏钱的？

老师这道题目问的是经CVA调整，那么双方CS增加，不应该是双方都要求CVA增加吗？为什么老师讲的是要BCVA呢？

这个题看到是这么解释的，感觉不对吧，如果反过来当wwr arise的时候，CVA增加这应该有点对。这个题是cva增加，那么本着缓释敞口的角度要降低目前预估敞口，EA是减少的，就想课上讲的collateral on the WWR，异曲同工的效果，所以CVA增加WWR应该是减少的啊

老师，请问能再解释一下B选项吗？

这道题的前三个选项，在讲义中没有提及过，是旧题吗？

这道题目也说了要用历史模拟法，那为什么不能选C呢

如何理解债券在到期日价格收敛于面值

老师，75页的表格中，risk（%）这一列的数据是怎么计算出来的

132页的案例4中，情景1的t2到t3只增加了40，低于MTA，为什么要交保证金。然后情景2里t2到t3也是增加40，为什么又不要保证金了

老师，请问映射到1年起期折现时为什么分母不是（1+2.5%/2）^2