天堂之歌

听歌而来,送我踏青云〜

FRM二级

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专场人数:1556提问数量:29590

PD对senior和equity的credit var的影响,没太听懂,可以再给解释下吗

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Credit value是wcl-EL,也就是非预期损失吗,所以和不确定性相关?

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对于equity,随着pd上升,损失增大,剩余可损失的金额变小,所以不确定性才下降吗?

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看了前面同学问的和老师的解答,还是不明白为什么不选A?求组合的budge就是A啊。实际情况做budge的时候就是A那么多啊

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Accumulating trust、reserve account、oc account都是指证券化产品的储备账户吗

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模型3公式里减去的应该是rb吧?benchmark啊?模型四应该是rp-r 同组?烦请讲解

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前面讲的oc trigger是说比15万小的部分给equity,和这里不一样。

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第一张图。储备金账户叫做超额抵押品账户。但是第二张图里的a选项,储备金账户没有算做超额抵押品措施,是什么原因

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A属于哪种内部增级措施

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O/c账户是什么

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