这解释还能不一样?

这个题的讲解只有没有听懂，双边如何计算？ccp如何计算？

老师，BSM model中，put option 的计算公式如何用call 的计算公式推导。

这里对于hedge fund ，他属于卖出看跌期权，两个银行的违约概率增加，那这个是卖出期权，应该是没有敞口呀。对于买入CDS的manu，CDS的价值随着银行违约的增加而增加，所以是WWR，我这解释不对吗？

D是董事会职责还是corf的职责？感觉两者都有review。

选项a，line 3没有监控职责吗？只需要评估和判断吗

为什么本题中tbond的面值100000是名义面值？我认为这是实际面值啊？

还是没懂为什么第二步公式里面实际的的delta Y中代入的是1.0274 实际利率应该是1啊，是公式写错了？

market的那个方法是没教还是根本不存在啊？

B为什么错了，请详细讲一下？