天堂之歌

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蛋同学2025-09-15 22:51:29

第一个0.5年的概率是怎么用风险中性定价理论计算出来的?

回答(1)

最佳

黄石2025-09-24 18:50:46

同学你好。该概率是在两阶二叉树中计算得到的。在该二叉树中,0时点债券价格为978.842,0.5时点债券价格要么是987.654,要么是992.556。记p为风险中性世界下利率上升的概率,有p*987.654 + (1 - p)*992.556 = 978.842*(1 + rf/2) = 978.842*(1 + 2.0%/2)即可。

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