天堂之歌

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Naomi2025-09-16 13:04:59

老师,这道题如果用KMV模型的话,怎么计算违约概率

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回答(1)

杨玲琪2025-09-17 10:33:49

同学你好,

如果是用KMV模型,就需要先计算出distance to default(DD),然后根据历史违约数据找到与计算出的DD对应的违约概率。这道题中给到的数据可以用于计算moody´s KMV的DD,也可以计算d2作为DD。但是题目中没有给到历史违约数据。所以无法使用计算出的DD计算违约概率。

希望能解答你的疑惑,加油!

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