天堂之歌

听歌而来,送我踏青云〜

FRM二级

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专场人数:1556提问数量:29586

老师您好,请问这个adjust for maturity 是在说这些资产是经过risk-weighted 的RWA么?

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老师您好,请问这个adjust for maturity 是在说这些资产是经过risk-weighted 的RWA么?

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第一年ES为负值,直接流入账户0,且不再补。 第二年ES也为负值,那不就还是不流入账户了,反而用回收的部分去弥补亏损? 一般不是到最后一期OC账户才去清算分配的么? 另外如果第一年也有回收的金额,是不是也得先去弥补第一年的亏损,有剩余就进入账户,没剩余的话就算了,不了了之?

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选项里说的CDS是以什么为underlying的CDS呢 如何跟公司发行的债务联系到一起?

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可以说CDS spread就是CDS的价格吗?

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这个不应该是+25%吗?怎么会是减25%

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1.这里的变动保证金无门槛值,与押品中门槛值的设置怎么理解?2.押品是不是就是保证金,或者说保证金是不是就是押品?如何理解?

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在CIR model中,r是短期利率,sigma是yield volatility, sigma*the square root of the rate 是basis point volatility, 是这么理解的么?

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不应该是把超过97.5%的所有数据取平均吗,这里为什么只对VaR值取平均呢

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为什么这里检验统计量能用伯努利分布?另一个回答看了也没看出很有道理

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