天堂之歌

听歌而来,送我踏青云〜

FRM二级

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包含FRM二级传统在线课程、通关课程及试题相关提问答疑;

专场人数:1609提问数量:31138

1、这道题问得是估计GEV三个参数的方法吧? 2、我看答疑有说有三种估计方法,但是答疑没有写得很清楚,请把这三种方法单独逐一解释一下。 3、这三种方法的任意一种方法都可以估计GEV的三个参数,还是每个参数都需要使用一种特定的方法?

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视频和答疑对C的解释有差异,一个说是因为参数非参数都使用历史数据,所以不算优点,一个说使用历史数据是缺点。我怎么理解这两种解释??

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按照解析算出的数据与答案不一致,请老师详细讲解一下这个题目,相关知识点是在哪一章?

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我算出来是负数,我看也有人说算出来是负数。是不是题目本身就有问题,请把完整的计算过程贴出来看看。

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老师,针对这页笔记,我有3个问题:1.WCDR是 stressPD吗?2.WCL是根据损失分部分析得到的,跟违约相关性有什么定量关系吗?3.stress EL有什么用?感觉最终是计算Credit VaR

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这道题給的公式和百题讲义中不一致,且算不出来正数

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同问,C是什么意思?检验sensitivity不是应该看beta值么

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这题不是很好记忆,能用图解释一下为什么宽和窄对应保守和激进么

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这题到底在问什么?没看懂和PIT这个知识点有什么关系啊

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麻烦老师解释一下这道题目,有关PIT的相关知识在哪一部分呢?

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