评级转移矩阵不就是历史模拟法吗？

它这里面没说nii大于0吧，万一小于0利率上升不都下降了

负二项分布是什么？

短期债券，利率敏感性资产，主导作用的是再投资风险，当利率升高的时候由于再投资风险的原因会导致产品获得更多的收益。如果换成长期债券怎么分析？NII变小还是不变

加入了r^2，max(r,0)这些terms了之后，回归出来还是通过截距项去比较基金经理的skill吗

老师能不能说一下哪些buffer是监管要求必须加上去的啊

老师，这道题讲解中提到，如果考call a put敞口是多少？敞口是现金流流入的数量，这道题应该是k-s即98-125=27吧？为什么要算option价格呢？call方当前的敞口跟option价格没有关系了吧？

central bank discount window is available anytime?

老师您好，解析里老师说Fed funds是给Collateral 的，我记得不需要吧？都是法准的拆借么不是？

老师，这道题我哪里错了，怎么没有答案？