天堂之歌

听歌而来,送我踏青云〜

FRM二级

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为什么s大于c,期初买方需要多付钱?

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为什么s大于c,期初买方需要多付钱?

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第一张图dynamic hedge是正反馈。第二张图dynamic reblance是负反馈。为什么

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LTp是什么

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上课的时候周老师自己说的就是delete/remove一个position的change,讲义里的定义也是change in VaR owing to a new position,增加还是减少头寸应该都可以,怎么这里又只能增加了呢

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为什么f先假设服从标准正态分布,再假设为常熟

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哪一章讲的违约概率的建模也是用reduced form model和structural model。

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哪一章讲的违约概率的建模也是用reduced form model和structural model。

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信用风险pd度量里的λ是不是也是hurdle rate?两者有什么关系吗?能不能详细讲一下?有点串。

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C选项,没听明白,能否再详细解释下

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