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HuiLYue2024-10-09 10:29:37

老师您好，请问有动态衡量相关系数的方法么？

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回答（1）

黄石2024-10-10 16:19:09

同学你好。有的，比如一级学习的GARCH模型，若将其拓展至多维，即可建模不同时点上的covariance，进而研究动态相关性。不过这些就不在FRM的考纲要求范围内了。

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