信用风险内部评级法是不是无论是基本法还是高级法 其相关性是不是都不由银行自己决定？

更正下 请问老师计算信用风险rwa，在巴塞尔2中的sa 综合法，是仅仅适用于抵押品价值下降的情形么，也就是基于前一问简单法条件已经计算出了押品50%作为资本，此时押品价值下降，原rwa可以覆盖而不在综合法计算押品对应资本，而只计算没被抵押品覆盖部分敞口的rwa么？ 如果不是的话，倘若此题抵押品价值上升15%，其他条件不变，求rwa做法还是用（新exposure-新抵押品价值）*1.5么

老师，CDO中，相关系数等于1的情况下是不是每个tranch的价值或者spread应该一样？分层也就没意义了？还有习题册189题答案为什么说相关性下降对junior tranch的影响更大？而且题目也没有告诉PD大小，junior tranch是像senior还是equity也并不知道，那么相关性对它的影响就没法判断不是吗？

老师，你好！请问这题为什么选C不选D,还有请解释一下B选项的含义。谢谢！

老师，你好！想问下选项中the single-name CDS就是 cash-settled CDS吗？谢谢！

老师，你好！麻烦解释一下第二句话错在哪里(是不是benchmark有问题)和第四句话对在哪里(对installment payments不太理解),谢谢！

61题的iii and后边的句子是什么意思 为什么是对的

请问老师，marginal PD和forward PD哪个是条件概率哪个是非条件概率？

老师，如果换换数据，level2 大于40%，该怎么操作？比如此处是3million"?谢谢老师

第54题为什么是答案的这种算法？上课貌似没说过