老师 请问第2题为何选A？谢谢

229题目，选项c 0.33t bond 哪儿来的

选项c

Which of the following statements is incorrect concerning the low-risk anomaly? A The low-risk anomaly conflicts with the CAPM. B The firms with higher beta perform indifferently with the lower beta firms. C The low-risk anomaly point to a negative relationship between risk and reward. D The low-risk anomaly suggests that low-beta stocks will outperform high-beta stocks. 老师您好！我想问一下，视频中说关于β的结论是ρ(βt-1, rt)是noisy的，而ρ(βt, rt)>0，而这道题的讲解中，老师说low-risk anomaly中β和收益率是反向关系，哪一个是正确的？

325

324。题目

317题

58题 利率模型里的波动率 用年化的波动率 间隔是1个月 这个波动率还用调整到月吗？前面的练习题都不用调整 这题不调整的话算出来不对 后面答案计算错误 我想知道这个波动率是就是用年化的吗 就通过后面dw调整？

请问老师，这里为什么相关系统有10个呢，这个10是从何而来呢

如果将205页这个题目中I和II说法的regulatory capital和Economic capital位置互换，这两个说法还是否正确？