第51分钟，老师说lenada是个常数，然后再推出最大值，这是假定的吗？

老师，请问第75页那个f1，2的公式是怎么计算出来的，我列的式子算出来不一样

selective tear-up是如何缓释风险的？

这道题目，如果先求出组合中各资产的VaR，（12％-1.65*14％）*300k=33.3k，而（16％-1.65*20％）*200k=34k。 然后求组合VaR，根号里是33.3²+34²+2*（-0.2）*33.3*34，得出结果42.57。 然后组合收益的均值0.136*500=68，再减去VaR值 68-42.57≈25。 为何结果不对呢？

老师，选项c的 anti-value strategy 是怎么样的策略？

和曹振聃同学同样的疑惑，这答案和课上讲得解题思路完全反了呀

这题…… 不看视频都不知道问什么。 就给一个选项读的很懵。

为什么IV只有在外汇市场的option里才展现出来？ 课程里没讲， 这个知识点需要学习理解吗？

老师好， 请老师解释一下这题中提到的Vasicek model 包含risk premiumas a constant or changing drift 这个知识点。 risk premium 是前面讲到的jensen 不等式的知识点吗？risk premium 体现在哪里？ 如何去理解？ 在网课的视频中并没有这个知识点。

第七课第161页，end of 1 year 的两个bond price怎么算的？