押题15题，A选项 我记得老师讲，copula没办法容纳边缘事件。A也是错的吧？

老师请问mvar有可能是负数么

C看不懂

这道题bc不会，看不懂，c为什么错了，b前后因果有关系吗，看不太懂

我写的答案是这个，书的答案没有减号后面那串

第17题，counterparty risk has increased on exposures to banks,这个表述neng翻译一下吗，到底是谁会违约，谁交违约金给谁？

第50题，关于用哪个 rate做为无风险利率，这个内容不是删掉了吗？ 如果考到，究竟是用作者的观点（用OIS）还是根据现实情况（无抵押用Libor，有抵押用OIS）？

押题第10题，为什么不比较component VaR而是MVaR呢

押题13题D选项，autocorrelation和mean reversion之和等于1，现在auto大于0.5，意味着均值回归小于0.5。所以D应该是at most50%，我这样理解对吗？

什么是contingent claim approach? 在哪个部分知识里讲的？