老师，这道题我用1.65×5.92%×0.5×400为嘛结果不对呢？componentA这个应该是哪几个数字相乘呢

老师，请问下spearman correlation和 kendal's T的计算需要掌握公式吗？还是考试会直接给到？谢谢

老师您好！这个地方的举例，说是过度的买入r2，导致r2收益率从3%降到了1%。有点疑惑，r2不是应该是卖出吗？r1是买入，不知道哪里理解错了，麻烦老师帮忙解答一下，非常感谢。

老师好， 可不可用自己的话讲一讲什么是 credit value adjustment？ 听完整节的课，感觉就是预期损失折现到0时刻的价值。

这题里面，我觉得QQplot只能判断出 分布是肥尾的，但不是尖峰的。因为在【0，-2】的区间内，图形是45度对称的。应该是跟normal 是完全拟合的。老师，我的分析对吗？

老师麻烦解答一下 图片左上角给出的95% 好像并没有运用到计算中 计算mean和波动率时，用的分别是95%和99% 那左上角的95%有什么用呢？

老师麻烦解答一下 图片左上角给出的95% 好像并没有运用到计算中 计算mean和波动率时，用的分别是95%和99% 那左上角的95%有什么用呢？

老师好，这一题为什么用泊松分布而不用指数分布计算？ 那什么时候用指数分布， 什么时候用泊松分布计算违约概率？

老师， 我没听懂。 Moody's KMV model 中的DD计算出来了， 然后怎么估计违约概率PD ？ 还是 N(-DD) 求一个正态分布的累积概率吗？ 还是什么意思？

这道题里面benchmark的波动率是14%吗？怎么代入算的答案不对？