这个得数应该是95156.25吧？

这道题如果从若是最严重出发计算累积概率，那么在BBB时正好在5%的水平，这个如何理解呢？为什么不向上选择A评级呢？另外，这道题是不是也可以根据评级概率和bond value来计算预期损失呢？

老师，326题为什么不用2.31％除以TEV，也是Rp减去Rb的差额

老师325题请解释下，谢谢

老师320题请解释下，谢谢

老师，图一中这道题为什么不用图二红线标注的那个公式进行计算？

这道题jensen's alpha算出的值是超额收益率？超额收益率=return of portfolio - return of benchmark，那CAPM算出的值就是Return of benchmark?CAPM代表的不是资产的预期收益率吗？怎么理解？

请问老师，这里的asset under management，是指在hedge fund管理下的asset，还是市场上所有的assets which are available for investment？在ltcm陨落后，HF的下滑到底是指投资者的信心呢，还是指投资到HF的资金规模。

课上这题老师说考察的是incremental var，但根据讲义定义，去掉一个头寸带来的var变动不应该是component var吗？而且老师课上说的mvar乘以Va≈incremental var也不对，明明应该乘以的是Wa。

请问老师这题为什么不是选B呢？