请问老师抵押品的作用是减少exposure还是增加LGD？

请问CDS的exposure在低置信水平下为什么和利率互换的图形一样？实在理解不了老师的说法。

习题册191页第328题，首先，回归的自变量和应变量分别是什么？组合的超额收益率不就是两个average excess return的差吗？ 选项D为什么是错的？老师上课强调的benchmark的超额收益率为零是怎么计算的？

老师365题B选项为什么错误，根据题中条件，为什么不能用SR，到底应该用什么指标

观察到如此大的alpha纯凭运气是不可能的 那为什么还说alpha是大于0的 这道题没听周老师说明白

请问习题册第325题如何理解 331题什么是downside risk ,moment risk 332题B选项为什么standard error 会变大 339题的A选项是什么意思？ 谢谢！

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