金程网校论坛-金程网校智慧问答FRM Part II交流区



你还未登录〜

听歌而来，送我踏青云〜

老师您好，问题如图所示，谢谢

已解决

既然beta代表相关性，为什么在构建资产组合的时候不考虑相关性呢？

Portfolio Construction Inputs 查看试题 已回答

答案明显错了……，题干是14.3，答案写成13.4…………

Conventional Theory for Performance Evaluation 查看试题 已回答

为什么指数的方差会上升得更加猛烈，个股上升不太猛烈？

Market Risk Measurement and Management 已回答

我之前做VAR题目的时候，组合VAR不是都要乘以Weight的吗？怎么现在这块题目都不乘以weight了？

Portfolio VaR 查看试题 已回答

这题算组合VAR的时候为什么又不需要乘以weight了？？

Portfolio VaR 查看试题 已回答

为什么100（1+S12）=100（1+S6/2）（1+K/2），这里的K不是合同利息吗？应该用真实利息吧？

Market Risk Measurement and Management 已回答

A 是不是也没错啊

Structured Credit Risk 查看试题 已回答

为啥不选C呢

Credit Default Swaps 查看试题 已回答

老师好，关于选项A，我不是很理解。我认为当时间越长的时候，融资者会有更多的时间来进行融资，这样他的融资风险应该是下降的。

VaR Applications to Different Risks 查看试题 已回答

2925/3228 页

精品问答

登录金程网校

󰀂用户名或密码不匹配，请重新输入

两周内免登录

忘记密码？

直接登录：

注册金程账号

注册金程网校

同意金程的《用户协议》

直接登录：

已有账号登录