老师好， A为什么是正确的？ 我记得周琪老师的课说 COV(Rho, sigma(Rho)) >0，相关系数与相关系数的波动性根据实证研究， 是正相关的啊。 请老师解释一下。

老师好， 图1是我们网课ppt的内容。 图二是这个题的描述。 我试着自己理解了一下。 图二里面的回归方程是不是 Yt-Yt-1 = b1*mu - b1*Yt-1 ? 所以0.75 就是 b1， 就是mean reversion rate， 才能有答案的解法？ 不知道我理解的对不对？ 要是这样那就很难受了， 当给出一个回归方程的时候， 怎么去把握应该是课件里面ppt的形式， 还是题中给出的这种拆开来的形式？

老师好， 重新提问。 这两题很懵！ 这个回归方程写成Y=0.215-0.77X （另一个题只是数字换了一下，形式一样）。 表示的是 长期的mean correlation 和 一般的当下的mean reversion 的关系。 难道这个不是 Yt=（1-b1)*Yt-1+b1*mu 的那个式子吗？ 1-b1 就是one-period autocorrelation, 也就是 0.77. 为什么这里认为0.77是 mean reversion ， 而 one-period autocorrelation = 1-0.77 ？

老师，请问这里不应该是乘以市场组合的标准差吗，不是乘以标准差分之一吧？

请教老师关于SRC的问题。在图1的SRC释义中看到，SRC是过去十天的99％的VaR乘以最低4倍的倍数。 而图2的例题中VaR（t-1）应该也是过往十天的VaR，为何两者数值反而是VaR（t-1）更大（即SRC只有150，但VaRt-1反而有400）？是否哪里理解错误？谢谢

这是什么知识点 如何应用Ｃ中的方法 可以举个例吗 不是很明白整个过程怎么操作的

这里alpha和score是个券的还是组合的

这里alpha是个券的还是组合的

这里alpha是个券的还是组合的

老师好，2.14大于1.96拒绝原假设，那原假设就是不正确的，那为什么还说var model is unbiased.unbiased不是无偏差的意思。这里怎么理解unbiased？