这道题的公式和后面一题的公式，这道题是： CVARY = 相关系数*VARy，为什么后面一题，又变成 CVARY = β * weight * VARp 感觉题目是一样的啊？为什么公式不同？

老师上课在7:15说出现评级降级也是突发事件？

这句话是啥意思？sanction可以表示制裁也可以表示支持认可？在这里岂不是可以解释为两个完全相反的意思？

暂无法查看视频，请提供列示答案

Principle VaR 和 duration VaR的本金不需要改成PV再算嗎

股票价格是5万怎么算出来的？

这个问题的解说视频，80%的声音没对准话筒！！听都听不见，可以重录一遍吗？

结合原版书（原版书 P288）理解了一下这个例题，请老师看一下是否以下两点对这个例题的理解正确：（1）OTR Bond相比普通C-STRIP存在额外的premium，是否主要来源就是两点， liquidity advantage 和 financing advantage？ (2)例题中的financing avantage的算下来只有7.7cents/100美元面值，即类比DV01而言只有0.9bps。假设premium正好是2美元，是否就是说明 liquidity advantage差不多有2-0.077=1.923美元？谢谢

既然原版书也说了，实际上就是3.16倍的mc再乘于1天的var，为啥还要弄个10天的var。过去60天的10天var又怎么算呢？60天，10天为一个周期，就是能取51个10天var，再平均吗？

在 2018的Notes 上面有一个章节 名为 ratting assignment methodologies ,我在讲义和课程里面都没有找到。我想问一下这个内容是不考吗？ 我读Notes 这一节的疑问较多