答案明显错了……，题干是14.3，答案写成13.4…………

为什么指数的方差会上升得更加猛烈，个股上升不太猛烈？

我之前做VAR题目的时候，组合VAR不是都要乘以Weight的吗？怎么现在这块题目都不乘以weight了？

这题算组合VAR的时候为什么又不需要乘以weight了？？

为什么100（1+S12）=100（1+S6/2）（1+K/2），这里的K不是合同利息吗？应该用真实利息吧？

A 是不是也没错啊

为啥不选C呢

老师好，关于选项A，我不是很理解。我认为当时间越长的时候，融资者会有更多的时间来进行融资，这样他的融资风险应该是下降的。

课件66页的duration2.733是怎么算出来的？谢谢！

信用风险第5课，第90分钟左右，讲义111页那个表格，A表的显示porfolio A，value大于1000000，那要让B交抵押品，是775000，porfolioB value大于1000000，也要A交抵押品625000，对吧，双边netting一下才是B给A交150000，对吧，是这个意思吗？