老师好，请问181题B答案如何判断出是excess spread？

老师，这里连续的情况能写清楚公式吗？

老师您好，关于VaR不满足次可加性，不属于一致性风险度量方法这里我不是很理解。 怎么理解它不满足次可加性。另外怎么样的风险度量方法才能叫做一致性风险度量方法。谢谢~~

我计算出σA=0.01216 ； σB=0.002432 ； σP=0.030602 ； σP‘=0.030602 求出VARΔ =143381.49不知道哪里计算错误，老师可以有计算过程我查看哪里错误嘛？

请问SR最大时的结论 Ri-Rf/MaVRi = Rj-Rf/MaVRj 是如何推到出来的？

请问COV（R1, Rp）此处的R指的是R1和Rp的头寸，那为什么组合的头寸Rp=W1R1+W2R2，而不是直接等于R1+R2呢？

哈哈，15'46 '' 打脸了

这道题答案错了吧，选A

Kmv模型不是为了算PD吗 PD都用历史数据对应出来了 算这个default point（按长短期调整的那两个公式）有什么意义

老师 可以麻烦解释一下这道题吗？