天堂之歌

听歌而来,送我踏青云〜

FRM二级

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这题C为什么不对

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判断wrong way risk的依据是对手方的pd和自身的EA同向,还是自己的pd和自己的EA同向?我记得上课杨老师讲的例子分析里面都是说的对手方的pd和自己的EA做比较。

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“Assuming that the risk premium of duration risk is 50 basis points each year”为何答案中对第一年的折现(1.10)没有加50bp?

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有不同情况发生,加权平均应该是在折现系数上加权,还是在折现率上加权(如0.5*0.125+0.5*0.085),为什么?

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请问第44题为什么要像红笔写的那样算?

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请问第35题C选项为什么separately是正确的?copula不是应该是joint吗?

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c怎么会对呢,ee不是说是一个时点概念么,c选项不应该描述的是epe的概念么

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这里非条件的违约概率为1%,为什么就推出K=—2.33

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请问第8题为什么选D?

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sortino ratio越大越好还是越小越好

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