为什么用心的方法计量provisions会减少CET1 ratio 借出的少了，equity不应该多吗？

请问老师，第78题，为什么不能按照我写的逻辑去算呢？

关于之前提问过的题目，老师给的解题思路其他都可以理解，但是不明白红圈内的0.5是为什么要乘上，麻烦解释，谢谢

第4题，swap期初价值为零，怎么推初Bond浮动端价值等于固定端价值呢

75题中增加了一笔inflow 所以分母应该变成40-min（40*0.75，30+2）？

43的a项 第2的a项 是不是说明低层级的提前还款会影响高层级的信心 但是提前还款并不影响违约率 反而是降低了其违约率 ？ 那么综上，提前还款对于lender而言，是有益的还是风险的呢？

押题69，视频完全没听懂，对sell cds premium的定价从较低的bid到较高的（ask price-bid price）/2，收的保费高了，A选项post a gain有什么问题？ C选项，巴塞尔协议有要求要用较低的定价制定收益吗？好像没讲过这方面的内容？

你好，这道题目是16年的practise exam里面的，实在看不懂这题的解题思路，能帮忙解答一下吗

押题59题，这道题的解释思路感觉杨老师是不是说错了。首先AB选项，杨老师说前面一句话是对的，可是这句话一看就是错的吧“Both securities have no default risk”，先不说国债，MBS肯定是有违约风险的，所以第一句话一看就是错的。 然后C选项，老师的思路也不够有说服力。因为higher yield，首先最主要肯定就是因为风险溢价，所以他们收益率的差异主要体现的MBS的风险比较高，我觉得这句话是没有问题的。 D选项，negative convexity，只能说利率下降的时候MBS的价格比正常债券要低，看不出他是造成MBS yield比国债yield高的主要原因。 综上所述，个人感觉C更合理

押题17题，各选项与GBP/CHF汇率的变动无关吗？我认为c选项是因为GBP/CHF汇率下降，即GBP升值，CHF贬值造成的。