老师请看一下 这道题选A还是选D？

TRS 这个内容在书中哪里

划红线句子看不懂

WWR不是风险变大了吗，应该CDS保费变高吧，为什么会变为0？不理解

为什么有时候Var=(u-z*sigma)*p. 有时候Var= z*signma*p?

老师，习题集289题的B选项，为什么监管资本是EL和UL的总和，capital不是只用来覆盖UL的吗？

老师你好，61题第二项为什么不对了？

71题C选项不理解，答案也不明白，请老师解释一下

这里讲的CVA中 PD应该是对手的违约概率，而 EE 应该是自己的风险敞口吧？

老师好，这道题上课老师讲的时候说很简单，然后就写了那个公式上去说算出来就可以了。我觉得好像不对。题里说组合是一个long一个short，并不是持有两个资产啊。我认为思路是先按照持有两个资产算出组合的Var，然后再算B的IVar，不知道对不对，计算出来的数据没有在答案里。请老师给出正确的解析。谢谢。