为什么组合的VaR值有可能大于两个VaR值呢？相关性最大是1，那么组合VaR最大不也就是直接相加吗？

操作风险百题61 这个题没看懂为什么是wrong way risk ? 还有 2 和4 为什么是错的 不是很明白 望解释一下 谢谢

请问Cost of capital 为什么不需要减去呢？

长期资本公司的相关性假设是什么？是正相关吗？

这题考什么？high level?

这题想考什么？

54题，杨老师直接跳过了，请老师帮忙解答下，尤其是accounting profit对应的另外一种叫什么，有什么区别？

这题杨老师讲解跳过了，请老师帮忙解答下

这题听了杨老师讲解，还是不太明白，请老师详细解释下，谢谢

老师，请教下sell protection on the equity tranche 就类似于long-equity tranche,这点有没有很方便的理解方式，请指导，谢谢