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FRM二级
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课上老师提到了一个指标WACC。WACC是包括债权收益的,那么,债权收益可以算作自有EC的风险投资收益吗?债权投资的本金可以来源于外借或者卖空所得的吧? 第二个问题,假设债权投资的本金来源于自有资本金,那是否可以理解为,满足RAROC>WACC的情况,一定就满足RAROC>无风险收益率Rf,即WACC的Jesen's α也应该是满足>Rf的?否则就不会把资本金进行企业投资,而转为投资Rf了吧?谢谢
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- 可以帮我罗列一下二级case 常考的时间和原因结果m
- 请问,求组合标准差需要乘以权重,但是组合var,不需要权重,想不明白?麻烦仔细讲下
- 老师,这里benchmark的中性化,三个回归是什么逻辑?
- 老师,收益率的波动率(yield volatility)和基点波动率(basic volatility)能给讲一下么?尤其是前面的,后面的基点波动率我记得是公式dw前面的
- 这里severity modeling,对应GEV的fattail分布不是Frechet么,这里写的Weibull是瘦尾吧。
- 老师好,请解答下此题各个选项,谢谢
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- 老师好,请解答下此题,谢谢。














