老师好，请问96题为什么选D？

老师您好，请问94题为什么选C？Distant to default 中不是用N(-d2)来表示违约概率吗，那么就用到了cumulative normal distribution?

老师您好，请问87题为什么选C? 应该是firm and a short on the value of the firm ？

题目没有说X，Y代表什么 怎么就想到按答案那样推理了呢

这题autocorrelation的计算公式是怎样的 为何是1-0.77

请老师帮忙确认几个理解是否正确， 1) 风险敞口的负值在计算所有的exposure时都取零？比如在计算EE时候；如果是，则计算EPE过程的时候，是否也就不会出现负值了； 2) Netting factor除了公式，即 EE（netting）/EE（non-netting），是否也可以取用 图中netting benefit的倒数？在图中两个资产的基础上，假设有三个资产，是否也可以通过有netting和没netting的EE，进行计算，从而避免背公式？ 3）netting factor用公式的时候，比如有三个资产，是否是两两之间的ρ，以及三个资产之间的ρ，都算出来，取算术平均？还是有专门的复杂公式？考试时候如果资产多，是否一般都会给出ρ的均值？ 谢谢

为什么说只有椭圆分布才可以计算方差 哪些属于椭圆分布

这题怎么算出来的...

scenario5中，15，-18，然后敞口为3，还是不懂

这个题目里，为什么要交的抵押品数量是754858，不是要交超过threshold和MTA的部分吗？那应该再减掉100000？求教。