老师，麻烦问下，第二段落在var之外的数目应该与significant level一致吧，而不应该是confidant level

老师，这段话不太理解，数据如果波动大，算出的Var和es为什么偏小；数据平稳为什么估算出来的就偏高呐？

老师，Kendall t方法notes上说x rank=y rank时就是neither, 但讲义里说并列时才是neither，讲义里的x rank=y rank如(3，3)分别列入了c或d，请问哪个是对的?我的notes难道是旧版吗？

第六题，为什么PD1% 推出K是-2.33 而不是2.33

为什么不选A？

为什么不选A？

请问老师，Statement 2为什么是decreasing volatility?不是decreasing increasing都是可能吗？

老师，A为什么错？

请问老师，A 选项怎么理解？是有哪些分布是符合的？

如果用PD of joint default 0.1这个条件，怎么计算