我想请问一下老师，在做习题的时候发现有些要求使用双尾参数（eg.z=1.96)，但大部分使用单尾(eg.z=1.65 or z=2.33). 我的问题是这应该如何判断用双尾参数还是单尾参数？ 谢谢

老师好，请问下47题CCAR与SCAP的区别与讲义上Pre-SCAP与Post-SCAP的区别是不是同一个知识点？

老师好，这题目的benchmark是Bogey Portfolio, 为什么在算asset allocation归因的时候benchmark return用的是index return而不是最后一列的Bogey portfolio return?

这道题可以解释下bc选项吗

为啥fat tail的分布计算出来的VRA会更小？

No55 算surplus的波动率的时候 为什么直接用的600 而不用加了expected return后的值600*（1+8%）？

在讲shifting interest和performance triggers的时候，如图所示，为什么说本金偿付给senior tranche,senior tranche就缩水了？谢谢。

No31 题目给的波动率是年化波动率 这个不要调成每个月吗？ 我对什么时候要调什么时候不要调很混乱 请问有什么规律吗？

No16 关于d选项 lognormal分布不是右偏的吗 为什么会被广泛使用呢？

老师好，假如第三题单独给出liabilities是否还要考虑liabilities？另外在所有情况下，exposure都等于asset的意思吗？