B,cd为何错

第17的C选项，我可以理解英镑贷款增加了银行的交易交易对手风险敞口，但是瑞郎存款为什么也会增加交易对手的风险敞口呢？这笔存款是存在这个银行里的，从银行的角度看他是吸收了一笔存款，是没有敞口的呀。谢谢！

第14题我记得老师在基础班讲的时候，涉及到garch模型的filter historical simulation,是conditional volatility，而A选项是unconditional volatility，不涉及到garch，感觉这道题应该是没有正确答案。

老师 这道题没什么问题吗 特别是解释的划线部分 谢谢

老师 这道题能解释下吗 好像没有讲过 谢谢

信用风险测量与管理 55，58，60不会，58和60题答案矛盾啊，只看spread绝对增长了，不看相对增长大小。

老师你好。34题和36题的C选项是同一种算法吗？这两道题都如何解答？

老师好 请问structure term 的几个model里 哪些是equilibrium model 哪些是arbitrage free model 呢

请问这里为什么只要比较marginal var？ component var＝vi*mvar，为什么老师在讲解的时候说vi相同，表格里不是不同的吗

老师您好。这道题说在经济危机时，equity的value会下降。但是在市场风险中，经济危机时rho上升，equity的value会上升。这两个怎么区分呢？